Срочный рынок ММВБ представляет собой единый рынок производных финансовых инструментов, организованный в рамках Группы ММВБ.
В соответствии с действующим законодательством, требованиями регулирующих органов и особенностями бизнес-процессов срочный рынок Группы ММВБ организационно разделен на 3 основных сегмента:
- рынок производных инструментов на ценные бумаги и фондовые индексы (рынок фондовых деривативов), организованный в рамках ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" (далее по тексту – ФБ ММВБ)
- рынок производных инструментов на иные финансовые активы, организованный в рамках Секции срочного рынка (стандартные контракты) ЗАО ММВБ (далее по тексту - Секция)
- рынок производных инструментов на товарные активы, организованный в рамках ЗАО "Национальная товарная биржа" (ЗАО НТБ)
В Секции срочного рынка (стандартные контракты) ММВБ обращаются:
- валютные фьючерсы: на доллар США, евро и курс евро к доллару США
- фьючерсы на краткосрочные процентные ставки:
на накопленную однодневную процентную ставку MosIBOR и 3-месячную процентную ставку MosPrime Rate, формируемые Национальной валютной ассоциацией и являющиеся наиболее репрезентативными индикаторами российского денежного рынка.
На срочном рынке ЗАО "ФБ ММВБ" в июне 2007 г. в обращение был введен первый контракт из линейки инструментов – фьючерс на Индекс ММВБ, индикатор российского фондового рынка, покрывающий около 90% оборотов торгов на российском биржевом рынке акций.
На срочном рынке ЗАО НТБ осенью 2007 года в обращение вводятся поставочные фьючерсные контракты на зерно.
По всем инструментам, обращающимся на срочном рынке ММВБ, маркет-мейкерами поддерживаются регулярные двусторонние котировки.
Фьючерс на доллар США, торгуемый на ММВБ, по итогам августа является самым торгуемым фьючерсным контрактом на российском рынке.